SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
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Cours
27.09.24
16:01:00 |
99,85 %
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100,35 %
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USD | |
Volume |
1,00 Mio.
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500 000
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nominal |
Clôture jour précédent | 100,35 | ||||
Écart absolu / % | -0,50 | -0,50% |
Dernier cours | - | Volume | - | |
Heure | - | Date | - |
Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Nom | Barrier Reverse Convertible |
ISIN | CH1286815357 |
Valor | 128681535 |
Symbol | FAWBJB |
Niveau de protection | 83,63 USD |
Cap | 119,47 USD |
Pourcentage négocié | Oui |
Coupon p.a. | 10,25% |
Prime de coupon | 4,72% |
Intérêt de coupon | 5,53% |
Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
Code ASPS | 1230 |
Niveau de protection atteinte | Non |
Produits COSI | Non |
Mode d'exercice | American |
Devise | US Dollar |
Premier jour de négoce | 05/10/2023 |
Échéance | 07/10/2024 |
Dernier jour de négoce | 30/09/2024 |
Settlement Type | Path dépendant |
IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
Couvert contre le risque de change | Non |
Prix | Clean |
Emetteur | Bank Julius Bär |
Ask (base de calcul) | 100,3500 |
Rendement maximal | -0,07% |
Rendement maximal p.a. | -2,40% |
Rendement latéra | -0,07% |
Rendement latéral p.a. | -2,40% |
Ecart par rapport au cap | -6.67 |
Ecart par rapport au cap en % | -5,91% |
Cap atteint | Non |
Ecart par rapport au niveau de protection | 29.171 |
Ecart par rapport au niveau de protection en % | 25,86% |
Barrière atteinte | Non |
Average Spread | 0,50% |
Last Best Bid Price | 99,85 % |
Last Best Ask Price | 100,35 % |
Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
Last Best Ask Volume | 500 000 |
Average Buy Volume | 1 000 000 |
Average Sell Volume | 500 000 |
Average Buy Value | 998 500 USD |
Average Sell Value | 501 750 USD |
Spreads Availability Ratio | 99,35% |
Quote Availability | 99,35% |