SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
---|---|---|---|---|
Cours
27.09.24
15:33:00 |
100,10 %
|
100,60 %
|
USD | |
Volume |
500 000
|
100 000
|
nominal |
Clôture jour précédent | 100,60 | ||||
Écart absolu / % | -0,50 | -0,50% |
Dernier cours | - | Volume | - | |
Heure | - | Date | - |
Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Nom | Barrier Reverse Convertible |
ISIN | CH1275370463 |
Valor | 127537046 |
Symbol | RWMABV |
Niveau de protection | 94,83 USD |
Cap | 172,41 USD |
Pourcentage négocié | Oui |
Coupon p.a. | 6,00% |
Prime de coupon | 0,66% |
Intérêt de coupon | 5,34% |
Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
Code ASPS | 1230 |
Niveau de protection atteinte | Non |
Produits COSI | Non |
Mode d'exercice | American |
Devise | US Dollar |
Premier jour de négoce | 27/07/2023 |
Échéance | 28/10/2024 |
Dernier jour de négoce | 21/10/2024 |
Settlement Type | Path dépendant |
IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
Couvert contre le risque de change | Non |
Prix | Clean |
Emetteur | Bank Vontobel |
Ask (base de calcul) | 100,6000 |
Rendement maximal | -0,08% |
Rendement maximal p.a. | -0,99% |
Rendement latéra | -0,08% |
Rendement latéral p.a. | -0,99% |
Ecart par rapport au cap | 33.05 |
Ecart par rapport au cap en % | 16,09% |
Cap atteint | Non |
Ecart par rapport au niveau de protection | 110.63 |
Ecart par rapport au niveau de protection en % | 53,85% |
Barrière atteinte | Non |
Average Spread | 0,51% |
Last Best Bid Price | 100,10 % |
Last Best Ask Price | 100,60 % |
Last Best Bid Volume | 500 000 |
Last Best Ask Volume | 100 000 |
Average Buy Volume | 144 830 |
Average Sell Volume | 28 966 |
Average Buy Value | 144 974 USD |
Average Sell Value | 29 140 USD |
Spreads Availability Ratio | 100,00% |
Quote Availability | 100,00% |