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Call-Warrant
Symbol:
WNADFV
ISIN:
CH1245871517
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 6,840 | ||||
| Écart absolu / % | 0,07 | +1,02% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 6,940 | Volume | 200 | |
| Heure | 16:47:00 | Date | 02/05/2025 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Call-Warrant |
| ISIN | CH1245871517 |
| Valor | 124587151 |
| Symbol | WNADFV |
| Strike | 16 800,00 Points |
| Catégorie de produit | Warrants |
| Type | Bull |
| Ratio | 500,00 |
| Code ASPS | 2100 |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | European |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 04/04/2023 |
| Échéance | 30/12/2025 |
| Dernier jour de négoce | 19/12/2025 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Exempt qualified index |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Nasdaq 100 Index |
| ISIN | US6311011026 |
| Cours |
20 035,234 Points
|
| Date | 09/05/25 18:04 |
| Ratio | 500,00 |
Ratios
| Valeur intrinsèque | 3,79 |
| Valeur temps | 2,76 |
| Volatilité implicite | 0,32% |
| Levier | 4,66 |
| Delta | 0,82 |
| Gamma | 0,00 |
| Vega | 39,88 |
| Ecart par rapport au strike | -1 893,26 |
| Ecart par rapport au strike en % | -10,13% |
critère de qualité market making Date: 08/05/2025
| Average Spread | 0,14% |
| Last Best Bid Price | 6,84 CHF |
| Last Best Ask Price | 6,85 CHF |
| Last Best Bid Volume | 130 000 |
| Last Best Ask Volume | 130 000 |
| Average Buy Volume | 129 711 |
| Average Sell Volume | 129 711 |
| Average Buy Value | 904 650 CHF |
| Average Sell Value | 905 948 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 99,97% |
| Quote Availability | 99,97% |
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