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Call-Warrant
Symbol:
WPGAYV
ISIN:
CH1301969015
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 0,082 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 0,192 | Volume | 3 000 | |
| Heure | 15:56:53 | Date | 22/11/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Call-Warrant |
| ISIN | CH1301969015 |
| Valor | 130196901 |
| Symbol | WPGAYV |
| Strike | 1 300,00 CHF |
| Catégorie de produit | Warrants |
| Type | Bull |
| Ratio | 100,00 |
| Code ASPS | 2100 |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 15/11/2023 |
| Échéance | 31/12/2024 |
| Dernier jour de négoce | 20/12/2024 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Volatilité implicite | 0,24% |
| Levier | 27,85 |
| Delta | 0,33 |
| Gamma | 0,00 |
| Vega | 1,26 |
| Ecart par rapport au strike | 39,50 |
| Ecart par rapport au strike en % | 3,13% |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 28,55% |
| Last Best Bid Price | 0,08 CHF |
| Last Best Ask Price | 0,10 CHF |
| Last Best Bid Volume | 20 000 |
| Last Best Ask Volume | 20 000 |
| Average Buy Volume | 20 000 |
| Average Sell Volume | 20 000 |
| Average Buy Value | 1 565 CHF |
| Average Sell Value | 2 085 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 99,42% |
| Quote Availability | 99,42% |
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