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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RRRAAV
ISIN:
CH1361312007
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
26.11.24
13:48:00 |
|
102,40 %
|
102,70 %
|
EUR |
| Volume |
500 000
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500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 102,60 | ||||
| Écart absolu / % | -0,30 | -0,29% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1361312007 |
| Valor | 136131200 |
| Symbol | RRRAAV |
| Niveau de protection | 2,65 GBP |
| Cap | 4,42 GBP |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,50% |
| Prime de coupon | 4,23% |
| Intérêt de coupon | 3,27% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 25/07/2024 |
| Échéance | 30/07/2025 |
| Dernier jour de négoce | 23/07/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Oui |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Rolls-Royce Holdings Plc. |
| ISIN | GB00B63H8491 |
| Cours |
6,471 EUR
|
| Date | 26/11/24 14:08 |
| Ratio | 0,004415 |
| Cap | 4,415 GBP |
| Niveau de protection | 2,649 GBP |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 102,7000 |
| Rendement maximal | 2,24% |
| Rendement maximal p.a. | 3,32% |
| Rendement latéra | 2,24% |
| Rendement latéral p.a. | 3,32% |
| Ecart par rapport au cap | 1.011 |
| Ecart par rapport au cap en % | 18,63% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 2.777 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 51,18% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 25/11/2024
| Average Spread | 0,29% |
| Last Best Bid Price | 102,40 % |
| Last Best Ask Price | 102,70 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 486 970 |
| Average Sell Volume | 486 970 |
| Average Buy Value | 498 909 EUR |
| Average Sell Value | 500 370 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
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