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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RMRACV
ISIN:
CH1368264201
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
27.09.24
16:23:00 |
|
87,10 %
|
87,60 %
|
USD |
| Volume |
500 000
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 87,50 | ||||
| Écart absolu / % | -0,40 | -0,46% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 91,80 | Volume | 20 000 | |
| Heure | 09:57:28 | Date | 17/09/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1368264201 |
| Valor | 136826420 |
| Symbol | RMRACV |
| Niveau de protection | 42,24 USD |
| Cap | 84,48 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 14,50% |
| Prime de coupon | 10,09% |
| Intérêt de coupon | 4,41% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 12/08/2024 |
| Échéance | 15/08/2025 |
| Dernier jour de négoce | 08/08/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Moderna Inc. |
| ISIN | US60770K1079 |
| Cours |
57,96 EUR
|
| Date | 27/09/24 16:38 |
| Ratio | 0,08448 |
| Cap | 84,48 USD |
| Niveau de protection | 42,24 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 87,2000 |
| Rendement maximal | 28,76% |
| Rendement maximal p.a. | 32,60% |
| Rendement latéra | 28,76% |
| Rendement latéral p.a. | 32,60% |
| Ecart par rapport au cap | -20.54 |
| Ecart par rapport au cap en % | -32,12% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 21.7 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 33,94% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 26/09/2024
| Average Spread | 0,77% |
| Last Best Bid Price | 87,00 % |
| Last Best Ask Price | 87,50 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 142 719 |
| Average Sell Volume | 142 719 |
| Average Buy Value | 124 706 USD |
| Average Sell Value | 125 492 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
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