SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
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Cours
27.09.24
16:16:00 |
95,50 %
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95,81 %
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EUR | |
Volume |
500 000
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500 000
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nominal |
Clôture jour précédent | 95,81 | ||||
Écart absolu / % | -0,21 | -0,22% |
Dernier cours | 97,61 | Volume | 10 000 | |
Heure | 17:01:20 | Date | 05/09/2024 |
Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Nom | Barrier Reverse Convertible |
ISIN | CH1368264953 |
Valor | 136826495 |
Symbol | RRHADV |
Niveau de protection | 370,90 EUR |
Cap | 529,80 EUR |
Pourcentage négocié | Oui |
Coupon p.a. | 10,00% |
Prime de coupon | 7,05% |
Intérêt de coupon | 2,95% |
Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
Code ASPS | 1230 |
Niveau de protection atteinte | Non |
Produits COSI | Non |
Mode d'exercice | American |
Devise | Euro |
Premier jour de négoce | 13/08/2024 |
Échéance | 18/08/2025 |
Dernier jour de négoce | 11/08/2025 |
Settlement Type | Path dépendant |
IRS 871m | Non applicable |
Couvert contre le risque de change | Non |
Prix | Clean |
Emetteur | Bank Vontobel |
Ask (base de calcul) | 96,1100 |
Rendement maximal | 13,15% |
Rendement maximal p.a. | 14,77% |
Rendement latéra | 13,15% |
Rendement latéral p.a. | 14,77% |
Ecart par rapport au cap | -44.4 |
Ecart par rapport au cap en % | -9,15% |
Cap atteint | Non |
Ecart par rapport au niveau de protection | 114.5 |
Ecart par rapport au niveau de protection en % | 23,59% |
Barrière atteinte | Non |
Average Spread | 0,33% |
Last Best Bid Price | 95,50 % |
Last Best Ask Price | 95,81 % |
Last Best Bid Volume | 500 000 |
Last Best Ask Volume | 500 000 |
Average Buy Volume | 494 970 |
Average Sell Volume | 494 970 |
Average Buy Value | 473 368 EUR |
Average Sell Value | 474 905 EUR |
Spreads Availability Ratio | 100,00% |
Quote Availability | 100,00% |