SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
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Cours
18.07.24
09:17:00 |
99,80 %
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100,10 %
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EUR | |
Volume |
500 000
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500 000
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nominal |
Clôture jour précédent | 99,90 | ||||
Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% |
Dernier cours | 99,10 | Volume | 15 000 | |
Heure | 11:07:28 | Date | 25/06/2024 |
Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Nom | Barrier Reverse Convertible |
ISIN | CH1333286081 |
Valor | 133328608 |
Symbol | RBNAAV |
Niveau de protection | 39,08 EUR |
Cap | 65,13 EUR |
Pourcentage négocié | Oui |
Coupon p.a. | 6,50% |
Prime de coupon | 3,06% |
Intérêt de coupon | 3,44% |
Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
Code ASPS | 1230 |
Niveau de protection atteinte | Non |
Produits COSI | Non |
Mode d'exercice | American |
Devise | Euro |
Premier jour de négoce | 02/04/2024 |
Échéance | 03/04/2025 |
Dernier jour de négoce | 27/03/2025 |
Settlement Type | Path dépendant |
IRS 871m | Non applicable |
Couvert contre le risque de change | Non |
Prix | Clean |
Emetteur | Bank Vontobel |
Ask (base de calcul) | 100,2000 |
Rendement maximal | 4,34% |
Rendement maximal p.a. | 6,09% |
Rendement latéra | 4,34% |
Rendement latéral p.a. | 6,09% |
Ecart par rapport au cap | -2.1 |
Ecart par rapport au cap en % | -3,33% |
Cap atteint | Non |
Ecart par rapport au niveau de protection | 23.95 |
Ecart par rapport au niveau de protection en % | 38,00% |
Barrière atteinte | Non |
Average Spread | 0,30% |
Last Best Bid Price | 99,80 % |
Last Best Ask Price | 100,10 % |
Last Best Bid Volume | 500 000 |
Last Best Ask Volume | 500 000 |
Average Buy Volume | 500 000 |
Average Sell Volume | 500 000 |
Average Buy Value | 499 069 EUR |
Average Sell Value | 500 569 EUR |
Spreads Availability Ratio | 100,00% |
Quote Availability | 100,00% |