SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
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Cours
18.07.24
09:17:00 |
98,70 %
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99,00 %
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GBP | |
Volume |
500 000
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500 000
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nominal |
Clôture jour précédent | 98,70 | ||||
Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% |
Dernier cours | - | Volume | - | |
Heure | - | Date | - |
Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Nom | Barrier Reverse Convertible |
ISIN | CH1341851777 |
Valor | 134185177 |
Symbol | RRKABV |
Niveau de protection | 26,77 GBP |
Cap | 44,62 GBP |
Pourcentage négocié | Oui |
Coupon p.a. | 6,00% |
Prime de coupon | 1,12% |
Intérêt de coupon | 4,88% |
Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
Code ASPS | 1230 |
Niveau de protection atteinte | Non |
Produits COSI | Non |
Mode d'exercice | American |
Devise | Pound Sterling |
Premier jour de négoce | 27/05/2024 |
Échéance | 30/05/2025 |
Dernier jour de négoce | 22/05/2025 |
Settlement Type | Path dépendant |
IRS 871m | Non applicable |
Couvert contre le risque de change | Non |
Prix | Clean |
Emetteur | Bank Vontobel |
Ask (base de calcul) | 98,7100 |
Rendement maximal | 6,53% |
Rendement maximal p.a. | 7,52% |
Rendement latéra | 6,53% |
Rendement latéral p.a. | 7,52% |
Ecart par rapport au cap | -0.0500003 |
Ecart par rapport au cap en % | -0,11% |
Cap atteint | Non |
Ecart par rapport au niveau de protection | 16.82 |
Ecart par rapport au niveau de protection en % | 38,59% |
Barrière atteinte | Non |
Average Spread | 0,31% |
Last Best Bid Price | 98,40 % |
Last Best Ask Price | 98,71 % |
Last Best Bid Volume | 500 000 |
Last Best Ask Volume | 500 000 |
Average Buy Volume | 486 971 |
Average Sell Volume | 486 971 |
Average Buy Value | 478 859 GBP |
Average Sell Value | 480 369 GBP |
Spreads Availability Ratio | 100,00% |
Quote Availability | 100,00% |