SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
---|---|---|---|---|
Cours
18.07.24
09:22:00 |
97,10 %
|
97,40 %
|
EUR | |
Volume |
500 000
|
500 000
|
nominal |
Clôture jour précédent | 97,81 | ||||
Écart absolu / % | -0,30 | -0,31% |
Dernier cours | - | Volume | - | |
Heure | - | Date | - |
Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Nom | Barrier Reverse Convertible |
ISIN | CH1354578119 |
Valor | 135457811 |
Symbol | RIFABV |
Niveau de protection | 21,91 EUR |
Cap | 36,51 EUR |
Pourcentage négocié | Oui |
Coupon p.a. | 7,50% |
Prime de coupon | 4,12% |
Intérêt de coupon | 3,38% |
Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
Code ASPS | 1230 |
Niveau de protection atteinte | Non |
Produits COSI | Non |
Mode d'exercice | American |
Devise | Euro |
Premier jour de négoce | 18/06/2024 |
Échéance | 23/06/2025 |
Dernier jour de négoce | 16/06/2025 |
Settlement Type | Path dépendant |
IRS 871m | Non applicable |
Couvert contre le risque de change | Non |
Prix | Clean |
Emetteur | Bank Vontobel |
Ask (base de calcul) | 97,9100 |
Rendement maximal | 9,24% |
Rendement maximal p.a. | 9,89% |
Rendement latéra | 9,24% |
Rendement latéral p.a. | 9,89% |
Ecart par rapport au cap | -1.487 |
Ecart par rapport au cap en % | -4,25% |
Cap atteint | Non |
Ecart par rapport au niveau de protection | 13.118 |
Ecart par rapport au niveau de protection en % | 37,45% |
Barrière atteinte | Non |
Average Spread | 0,33% |
Last Best Bid Price | 97,50 % |
Last Best Ask Price | 97,81 % |
Last Best Bid Volume | 500 000 |
Last Best Ask Volume | 500 000 |
Average Buy Volume | 494 967 |
Average Sell Volume | 494 967 |
Average Buy Value | 483 160 EUR |
Average Sell Value | 484 697 EUR |
Spreads Availability Ratio | 99,98% |
Quote Availability | 99,98% |