SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
---|---|---|---|---|
Cours
18.07.24
11:02:00 |
96,80 %
|
97,10 %
|
EUR | |
Volume |
500 000
|
500 000
|
nominal |
Clôture jour précédent | 96,41 | ||||
Écart absolu / % | -1,09 | -1,12% |
Dernier cours | - | Volume | - | |
Heure | - | Date | - |
Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Nom | Barrier Reverse Convertible |
ISIN | CH1361308625 |
Valor | 136130862 |
Symbol | RNDAAV |
Niveau de protection | 8,02 EUR |
Cap | 13,37 EUR |
Pourcentage négocié | Oui |
Coupon p.a. | 12,50% |
Prime de coupon | 9,20% |
Intérêt de coupon | 3,30% |
Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
Code ASPS | 1230 |
Niveau de protection atteinte | Non |
Produits COSI | Non |
Mode d'exercice | American |
Devise | Euro |
Premier jour de négoce | 15/07/2024 |
Échéance | 18/07/2025 |
Dernier jour de négoce | 11/07/2025 |
Settlement Type | Path dépendant |
IRS 871m | Non applicable |
Couvert contre le risque de change | Non |
Prix | Clean |
Emetteur | Bank Vontobel |
Ask (base de calcul) | 96,9000 |
Rendement maximal | 16,09% |
Rendement maximal p.a. | 16,09% |
Rendement latéra | 16,09% |
Rendement latéral p.a. | 16,09% |
Ecart par rapport au cap | -0.72 |
Ecart par rapport au cap en % | -5,69% |
Cap atteint | Non |
Ecart par rapport au niveau de protection | 4.63 |
Ecart par rapport au niveau de protection en % | 36,60% |
Barrière atteinte | Non |
Average Spread | 0,33% |
Last Best Bid Price | 96,10 % |
Last Best Ask Price | 96,41 % |
Last Best Bid Volume | 500 000 |
Last Best Ask Volume | 500 000 |
Average Buy Volume | 494 968 |
Average Sell Volume | 494 968 |
Average Buy Value | 477 922 EUR |
Average Sell Value | 479 459 EUR |
Spreads Availability Ratio | 100,00% |
Quote Availability | 100,00% |