Login
Call-Warrant
Symbol:
WALACV
ISIN:
CH1312982031
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:16:00 |
|
0,760
|
0,770
|
CHF |
| Volume |
150 000
|
150 000
|
||
Performance
| Clôture jour précédent | 0,750 | ||||
| Écart absolu / % | -0,01 | -1,32% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Call-Warrant |
| ISIN | CH1312982031 |
| Valor | 131298203 |
| Symbol | WALACV |
| Strike | 240,00 EUR |
| Catégorie de produit | Warrants |
| Type | Bull |
| Ratio | 50,00 |
| Code ASPS | 2100 |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 08/01/2024 |
| Échéance | 27/06/2025 |
| Dernier jour de négoce | 20/06/2025 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Allianz SE |
| ISIN | DE0008404005 |
| Cours |
263,75 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:32 |
| Ratio | 50,00 |
Ratios
| Valeur intrinsèque | 0,45 |
| Valeur temps | 0,30 |
| Volatilité implicite | 0,29% |
| Levier | 5,66 |
| Delta | 0,81 |
| Gamma | 0,01 |
| Vega | 0,60 |
| Ecart par rapport au strike | -22,70 |
| Ecart par rapport au strike en % | -8,64% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 1,40% |
| Last Best Bid Price | 0,74 CHF |
| Last Best Ask Price | 0,75 CHF |
| Last Best Bid Volume | 160 000 |
| Last Best Ask Volume | 160 000 |
| Average Buy Volume | 155 599 |
| Average Sell Volume | 155 599 |
| Average Buy Value | 113 693 CHF |
| Average Sell Value | 115 258 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 99,32% |
| Quote Availability | 99,32% |
S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.
Votre mémo (0)