SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
---|---|---|---|---|
Cours
18.07.24
11:06:00 |
98,90 %
|
99,40 %
|
USD | |
Volume |
50 000
|
50 000
|
nominal |
Clôture jour précédent | 99,00 | ||||
Écart absolu / % | -0,10 | -0,10% |
Dernier cours | - | Volume | - | |
Heure | - | Date | - |
Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Nom | Barrier Reverse Convertible |
ISIN | CH1361308583 |
Valor | 136130858 |
Symbol | RGSABV |
Niveau de protection | 336,67 USD |
Cap | 480,95 USD |
Pourcentage négocié | Oui |
Coupon p.a. | 7,00% |
Prime de coupon | 2,09% |
Intérêt de coupon | 4,91% |
Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
Code ASPS | 1230 |
Niveau de protection atteinte | Non |
Produits COSI | Non |
Mode d'exercice | American |
Devise | US Dollar |
Premier jour de négoce | 15/07/2024 |
Échéance | 18/07/2025 |
Dernier jour de négoce | 11/07/2025 |
Settlement Type | Path dépendant |
IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
Couvert contre le risque de change | Non |
Prix | Clean |
Emetteur | Bank Vontobel |
Ask (base de calcul) | 99,4000 |
Rendement maximal | 7,64% |
Rendement maximal p.a. | 7,64% |
Rendement latéra | 7,64% |
Rendement latéral p.a. | 7,64% |
Ecart par rapport au cap | 21.04 |
Ecart par rapport au cap en % | 4,19% |
Cap atteint | Non |
Ecart par rapport au niveau de protection | 165.32 |
Ecart par rapport au niveau de protection en % | 32,93% |
Barrière atteinte | Non |
Average Spread | 0,52% |
Last Best Bid Price | 98,80 % |
Last Best Ask Price | 99,30 % |
Last Best Bid Volume | 500 000 |
Last Best Ask Volume | 500 000 |
Average Buy Volume | 145 138 |
Average Sell Volume | 145 138 |
Average Buy Value | 143 286 USD |
Average Sell Value | 144 015 USD |
Spreads Availability Ratio | 100,00% |
Quote Availability | 100,00% |