Worst of Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: LILRCH
Sous-jacent: Nestlé S.A. / Novartis Sandoz Basket / Roche AG / Swiss RE AG / Zurich Insurance Group AG
ISIN: CH1221563872
Emetteur:
Raiffeisen
Négocier

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

Commerce de SIX Structured Products

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Performance

Clôture jour précédent 100,59
Écart absolu / % 0,00 0,00%

Cours fixés

Dernier cours 101,42 Volume 8 000
Heure 10:30:37 Date 23/09/2024

Plus d´informations sur le produit

Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Worst of Reverse Convertible
ISIN CH1221563872
Valor 122156387
Symbol LILRCH
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 7,60%
Prime de coupon 6,02%
Intérêt de coupon 1,58%
Catégorie de produit Multi Barrier reverse convertibles
Code ASPS 1230
Niveau de protection atteinte Non
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise Swiss Franc
Premier jour de négoce 30/12/2022
Échéance 30/06/2025
Dernier jour de négoce 23/06/2025
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Non
Prix Dirty
Emetteur Raiffeisen

Ratios

Ask (base de calcul) 101,4700
Rendement maximal 4,18%
Rendement maximal p.a. 6,93%
Rendement latéra 4,18%
Rendement latéral p.a. 6,93%

critère de qualité market making Date: 20/11/2024

Average Spread 0,80%
Last Best Bid Price 100,45 %
Last Best Ask Price 101,26 %
Last Best Bid Volume 250 000
Last Best Ask Volume 250 000
Average Buy Volume 250 000
Average Sell Volume 250 000
Average Buy Value 251 249 CHF
Average Sell Value 253 274 CHF
Spreads Availability Ratio 100,00%
Quote Availability 100,00%

Sous-jacents

Nom Nestlé S.A. Swiss RE AG Zurich Insurance Group AG Roche AG Novartis Sandoz Basket
ISIN CH0038863350 CH0126881561 CH0011075394 CH0012032048 DE000A3EVDT4
Cours 76,00 CHF 128,30 CHF 553,00 CHF 254,30 CHF -
Date 22/11/24 17:30 22/11/24 17:30 22/11/24 17:30 22/11/24 17:30 -
Cap 107,82 CHF 87,46 CHF 447,10 CHF 295,20 CHF 84,72 CHF
Ecart par rapport au cap -31.6 40.94 104.5 -40.7 19.1425
Ecart par rapport au cap en % -41,46% 31,88% 18,94% -15,99% 18,43%
Cap atteint Non Non Non Non Non
Niveau de protection 53,91 CHF 43,73 CHF 223,55 CHF 147,60 CHF 42,36 CHF
Ecart par rapport au niveau de protection 22.31 84.67 328.05 106.9 61.5025
Ecart par rapport au niveau de protection en % 29,27% 65,94% 59,47% 42,00% 59,22%
Barrière atteinte Non Non Non Non Non

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