SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
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Cours
18.07.24
09:20:00 |
100,50 %
|
102,70 %
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USD | |
Volume |
50 000
|
10 000
|
nominal |
Clôture jour précédent | 101,10 | ||||
Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% |
Dernier cours | - | Volume | - | |
Heure | - | Date | - |
Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Nom | Barrier Reverse Convertible |
ISIN | CH1283318728 |
Valor | 128331872 |
Symbol | RUBARV |
Niveau de protection | 24,62 USD |
Cap | 44,76 USD |
Pourcentage négocié | Oui |
Coupon p.a. | 11,75% |
Prime de coupon | 6,38% |
Intérêt de coupon | 5,37% |
Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
Code ASPS | 1230 |
Niveau de protection atteinte | Non |
Produits COSI | Non |
Mode d'exercice | American |
Devise | US Dollar |
Premier jour de négoce | 14/08/2023 |
Échéance | 19/08/2024 |
Dernier jour de négoce | 12/08/2024 |
Settlement Type | Path dépendant |
IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
Couvert contre le risque de change | Non |
Prix | Clean |
Emetteur | Bank Vontobel |
Ask (base de calcul) | 101,1000 |
Rendement maximal | -0,03% |
Rendement maximal p.a. | -0,37% |
Rendement latéra | -0,03% |
Rendement latéral p.a. | -0,37% |
Ecart par rapport au cap | 23.86 |
Ecart par rapport au cap en % | 34,77% |
Cap atteint | Non |
Ecart par rapport au niveau de protection | 44 |
Ecart par rapport au niveau de protection en % | 64,12% |
Barrière atteinte | Non |
Average Spread | 1,61% |
Last Best Bid Price | 100,60 % |
Last Best Ask Price | 101,10 % |
Last Best Bid Volume | 500 000 |
Last Best Ask Volume | 100 000 |
Average Buy Volume | 144 986 |
Average Sell Volume | 28 997 |
Average Buy Value | 145 854 USD |
Average Sell Value | 29 426 USD |
Spreads Availability Ratio | 100,00% |
Quote Availability | 100,00% |