SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
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Cours
18.07.24
11:01:00 |
99,70 %
|
101,70 %
|
USD | |
Volume |
50 000
|
50 000
|
nominal |
Clôture jour précédent | 100,10 | ||||
Écart absolu / % | -0,60 | -0,60% |
Dernier cours | 98,01 | Volume | 12 000 | |
Heure | 16:24:57 | Date | 08/07/2024 |
Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Nom | Barrier Reverse Convertible |
ISIN | CH1354578234 |
Valor | 135457823 |
Symbol | RKKABV |
Niveau de protection | 65,27 USD |
Cap | 108,78 USD |
Pourcentage négocié | Oui |
Coupon p.a. | 9,00% |
Prime de coupon | 3,91% |
Intérêt de coupon | 5,09% |
Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
Code ASPS | 1230 |
Niveau de protection atteinte | Non |
Produits COSI | Non |
Mode d'exercice | American |
Devise | US Dollar |
Premier jour de négoce | 19/06/2024 |
Échéance | 24/06/2025 |
Dernier jour de négoce | 16/06/2025 |
Settlement Type | Path dépendant |
IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
Couvert contre le risque de change | Non |
Prix | Clean |
Emetteur | Bank Vontobel |
Ask (base de calcul) | 101,8000 |
Rendement maximal | 6,45% |
Rendement maximal p.a. | 6,90% |
Rendement latéra | 6,45% |
Rendement latéral p.a. | 6,90% |
Ecart par rapport au cap | 5 |
Ecart par rapport au cap en % | 4,39% |
Cap atteint | Non |
Ecart par rapport au niveau de protection | 48.51 |
Ecart par rapport au niveau de protection en % | 42,63% |
Barrière atteinte | Non |
Average Spread | 1,63% |
Last Best Bid Price | 99,60 % |
Last Best Ask Price | 100,10 % |
Last Best Bid Volume | 500 000 |
Last Best Ask Volume | 500 000 |
Average Buy Volume | 145 333 |
Average Sell Volume | 145 333 |
Average Buy Value | 144 997 USD |
Average Sell Value | 146 285 USD |
Spreads Availability Ratio | 100,00% |
Quote Availability | 100,00% |