SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
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Cours
18.07.24
09:15:00 |
107,00 %
|
108,00 %
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USD | |
Volume |
50 000
|
50 000
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nominal |
Clôture jour précédent | 107,20 | ||||
Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% |
Dernier cours | 101,50 | Volume | 6 000 | |
Heure | 11:43:10 | Date | 07/05/2024 |
Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Nom | Barrier Reverse Convertible |
ISIN | CH1333289192 |
Valor | 133328919 |
Symbol | RPLABV |
Niveau de protection | 10,24 USD |
Cap | 20,47 USD |
Pourcentage négocié | Oui |
Coupon p.a. | 19,00% |
Prime de coupon | 13,72% |
Intérêt de coupon | 5,28% |
Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
Code ASPS | 1230 |
Niveau de protection atteinte | Non |
Produits COSI | Non |
Mode d'exercice | American |
Devise | US Dollar |
Premier jour de négoce | 25/04/2024 |
Échéance | 28/04/2025 |
Dernier jour de négoce | 17/04/2025 |
Settlement Type | Path dépendant |
IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
Couvert contre le risque de change | Non |
Prix | Dirty |
Emetteur | Bank Vontobel |
Ask (base de calcul) | 108,1000 |
Rendement maximal | 10,18% |
Rendement maximal p.a. | 13,04% |
Rendement latéra | 10,18% |
Rendement latéral p.a. | 13,04% |
Ecart par rapport au cap | 7.88 |
Ecart par rapport au cap en % | 27,80% |
Cap atteint | Non |
Ecart par rapport au niveau de protection | 17.985 |
Ecart par rapport au niveau de protection en % | 63,72% |
Barrière atteinte | Non |
Average Spread | 0,96% |
Last Best Bid Price | 107,10 % |
Last Best Ask Price | 108,10 % |
Last Best Bid Volume | 500 000 |
Last Best Ask Volume | 500 000 |
Average Buy Volume | 144 966 |
Average Sell Volume | 144 966 |
Average Buy Value | 155 196 USD |
Average Sell Value | 156 653 USD |
Spreads Availability Ratio | 99,38% |
Quote Availability | 99,38% |