SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
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Cours
18.07.24
09:16:00 |
100,10 %
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101,10 %
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USD | |
Volume |
50 000
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50 000
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nominal |
Clôture jour précédent | 100,30 | ||||
Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% |
Dernier cours | - | Volume | - | |
Heure | - | Date | - |
Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Nom | Barrier Reverse Convertible |
ISIN | CH1341849037 |
Valor | 134184903 |
Symbol | RBAAWV |
Niveau de protection | 104,71 USD |
Cap | 174,52 USD |
Pourcentage négocié | Oui |
Coupon p.a. | 9,50% |
Prime de coupon | 4,23% |
Intérêt de coupon | 5,27% |
Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
Code ASPS | 1230 |
Niveau de protection atteinte | Non |
Produits COSI | Non |
Mode d'exercice | American |
Devise | US Dollar |
Premier jour de négoce | 31/05/2024 |
Échéance | 03/06/2025 |
Dernier jour de négoce | 27/05/2025 |
Settlement Type | Path dépendant |
IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
Couvert contre le risque de change | Non |
Prix | Clean |
Emetteur | Bank Vontobel |
Ask (base de calcul) | 100,7000 |
Rendement maximal | 7,52% |
Rendement maximal p.a. | 8,55% |
Rendement latéra | 7,52% |
Rendement latéral p.a. | 8,55% |
Ecart par rapport au cap | 10.29 |
Ecart par rapport au cap en % | 5,57% |
Cap atteint | Non |
Ecart par rapport au niveau de protection | 80.1 |
Ecart par rapport au niveau de protection en % | 43,34% |
Barrière atteinte | Non |
Average Spread | 0,79% |
Last Best Bid Price | 100,20 % |
Last Best Ask Price | 100,70 % |
Last Best Bid Volume | 500 000 |
Last Best Ask Volume | 500 000 |
Average Buy Volume | 145 138 |
Average Sell Volume | 145 138 |
Average Buy Value | 145 480 USD |
Average Sell Value | 146 347 USD |
Spreads Availability Ratio | 99,99% |
Quote Availability | 99,99% |