SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
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Cours
18.07.24
11:18:00 |
95,20 %
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95,90 %
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USD | |
Volume |
50 000
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50 000
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nominal |
Clôture jour précédent | 95,30 | ||||
Écart absolu / % | -0,10 | -0,10% |
Dernier cours | - | Volume | - | |
Heure | - | Date | - |
Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Nom | Barrier Reverse Convertible |
ISIN | CH1341851850 |
Valor | 134185185 |
Symbol | RJDAAV |
Niveau de protection | 16,56 USD |
Cap | 33,11 USD |
Pourcentage négocié | Oui |
Coupon p.a. | 12,25% |
Prime de coupon | 7,02% |
Intérêt de coupon | 5,23% |
Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
Code ASPS | 1230 |
Niveau de protection atteinte | Non |
Produits COSI | Non |
Mode d'exercice | American |
Devise | US Dollar |
Premier jour de négoce | 27/05/2024 |
Échéance | 30/05/2025 |
Dernier jour de négoce | 22/05/2025 |
Settlement Type | Path dépendant |
IRS 871m | Non applicable |
Couvert contre le risque de change | Non |
Prix | Clean |
Emetteur | Bank Vontobel |
Ask (base de calcul) | 96,0900 |
Rendement maximal | 14,84% |
Rendement maximal p.a. | 17,14% |
Rendement latéra | 14,84% |
Rendement latéral p.a. | 17,14% |
Ecart par rapport au cap | -6.13 |
Ecart par rapport au cap en % | -22,72% |
Cap atteint | Non |
Ecart par rapport au niveau de protection | 10.42 |
Ecart par rapport au niveau de protection en % | 38,62% |
Barrière atteinte | Non |
Average Spread | 0,63% |
Last Best Bid Price | 95,30 % |
Last Best Ask Price | 95,80 % |
Last Best Bid Volume | 500 000 |
Last Best Ask Volume | 500 000 |
Average Buy Volume | 144 819 |
Average Sell Volume | 144 819 |
Average Buy Value | 138 248 USD |
Average Sell Value | 139 019 USD |
Spreads Availability Ratio | 100,00% |
Quote Availability | 100,00% |