SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
---|---|---|---|---|
Cours
18.07.24
10:03:00 |
99,20 %
|
99,70 %
|
USD | |
Volume |
50 000
|
50 000
|
nominal |
Clôture jour précédent | 99,30 | ||||
Écart absolu / % | -0,10 | -0,10% |
Dernier cours | 99,10 | Volume | 3 000 | |
Heure | 15:01:49 | Date | 07/06/2024 |
Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Nom | Barrier Reverse Convertible |
ISIN | CH1341852031 |
Valor | 134185203 |
Symbol | RAXAAV |
Niveau de protection | 133,07 USD |
Cap | 241,94 USD |
Pourcentage négocié | Oui |
Coupon p.a. | 6,25% |
Prime de coupon | 1,01% |
Intérêt de coupon | 5,24% |
Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
Code ASPS | 1230 |
Niveau de protection atteinte | Non |
Produits COSI | Non |
Mode d'exercice | American |
Devise | US Dollar |
Premier jour de négoce | 27/05/2024 |
Échéance | 30/05/2025 |
Dernier jour de négoce | 22/05/2025 |
Settlement Type | Path dépendant |
IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
Couvert contre le risque de change | Non |
Prix | Clean |
Emetteur | Bank Vontobel |
Ask (base de calcul) | 99,7000 |
Rendement maximal | 5,68% |
Rendement maximal p.a. | 6,56% |
Rendement latéra | 5,68% |
Rendement latéral p.a. | 6,56% |
Ecart par rapport au cap | 7.95999 |
Ecart par rapport au cap en % | 3,19% |
Cap atteint | Non |
Ecart par rapport au niveau de protection | 116.83 |
Ecart par rapport au niveau de protection en % | 46,75% |
Barrière atteinte | Non |
Average Spread | 0,52% |
Last Best Bid Price | 99,20 % |
Last Best Ask Price | 99,70 % |
Last Best Bid Volume | 500 000 |
Last Best Ask Volume | 500 000 |
Average Buy Volume | 145 114 |
Average Sell Volume | 145 114 |
Average Buy Value | 143 952 USD |
Average Sell Value | 144 681 USD |
Spreads Availability Ratio | 100,00% |
Quote Availability | 100,00% |