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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RCIAAV
ISIN:
CH1377800433
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
26.11.24
09:10:00 |
|
101,00 %
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101,50 %
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USD |
| Volume |
50 000
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50 000
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nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 101,10 | ||||
| Écart absolu / % | -0,10 | -0,10% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1377800433 |
| Valor | 137780043 |
| Symbol | RCIAAV |
| Niveau de protection | 41,83 USD |
| Cap | 59,76 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,50% |
| Prime de coupon | 4,46% |
| Intérêt de coupon | 4,04% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 10/09/2024 |
| Échéance | 15/09/2025 |
| Dernier jour de négoce | 08/09/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Citigroup Inc. |
| ISIN | US1729674242 |
| Cours |
67,165 EUR
|
| Date | 26/11/24 10:41 |
| Ratio | 0,05976 |
| Cap | 59,76 USD |
| Niveau de protection | 41,83 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 101,7000 |
| Rendement maximal | 4,95% |
| Rendement maximal p.a. | 6,17% |
| Rendement latéra | 4,95% |
| Rendement latéral p.a. | 6,17% |
| Ecart par rapport au cap | 10.97 |
| Ecart par rapport au cap en % | 15,51% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 28.9 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 40,86% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 25/11/2024
| Average Spread | 0,51% |
| Last Best Bid Price | 101,10 % |
| Last Best Ask Price | 101,60 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 144 790 |
| Average Sell Volume | 144 790 |
| Average Buy Value | 146 343 USD |
| Average Sell Value | 147 071 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
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