SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
---|---|---|---|---|
Cours
18.07.24
09:16:00 |
100,70 %
|
101,20 %
|
USD | |
Volume |
50 000
|
50 000
|
nominal |
Clôture jour précédent | 100,80 | ||||
Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% |
Dernier cours | 98,60 | Volume | 43 000 | |
Heure | 10:10:55 | Date | 07/06/2024 |
Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Nom | Barrier Reverse Convertible |
ISIN | CH1341851876 |
Valor | 134185187 |
Symbol | RNEAHV |
Niveau de protection | 24,08 USD |
Cap | 43,79 USD |
Pourcentage négocié | Oui |
Coupon p.a. | 7,50% |
Prime de coupon | 2,26% |
Intérêt de coupon | 5,24% |
Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
Code ASPS | 1230 |
Niveau de protection atteinte | Non |
Produits COSI | Non |
Mode d'exercice | American |
Devise | US Dollar |
Premier jour de négoce | 27/05/2024 |
Échéance | 30/05/2025 |
Dernier jour de négoce | 22/05/2025 |
Settlement Type | Path dépendant |
IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
Couvert contre le risque de change | Non |
Prix | Clean |
Emetteur | Bank Vontobel |
Ask (base de calcul) | 101,1000 |
Rendement maximal | 5,30% |
Rendement maximal p.a. | 6,10% |
Rendement latéra | 5,30% |
Rendement latéral p.a. | 6,10% |
Ecart par rapport au cap | 4.47 |
Ecart par rapport au cap en % | 9,26% |
Cap atteint | Non |
Ecart par rapport au niveau de protection | 24.18 |
Ecart par rapport au niveau de protection en % | 50,10% |
Barrière atteinte | Non |
Average Spread | 0,51% |
Last Best Bid Price | 100,70 % |
Last Best Ask Price | 101,20 % |
Last Best Bid Volume | 500 000 |
Last Best Ask Volume | 500 000 |
Average Buy Volume | 145 032 |
Average Sell Volume | 145 032 |
Average Buy Value | 146 029 USD |
Average Sell Value | 146 758 USD |
Spreads Availability Ratio | 99,99% |
Quote Availability | 99,99% |