L'oméga figure parmi les indicateurs dynamiques des options et mesure l'effet de levier d'une option. On obtient l'oméga en multipliant le levier par le delta. Un certificat d'option présentant un levier de 10 et un delta de 0,6 possède un oméga de 6. Le cours de cette option fluctuerait alors de 6% si le sous-jacent variait de 1%. Comme tous les autres indicateurs, il convient de souligner que l'oméga est un calcul théorique qui suit immédiatement la moindre évolution du sous-jacent. Par ailleurs, la pertinence des indicateurs est très réduite dans le cas des certificats présentant un delta très faible (largement hors la monnaie), car la valeur de l'option n'est pratiquement influencée que par la volatilité implicite.

cf. opération à terme

Le droit d'exercice attaché à une option américaine peut être exercé à tout moment jusqu'à la date d'échéance contrairement aux options européennes.

cf. put