Das Omega zählt zu den dynamischen Optionskennzahlen und ist ein Mass für die Hebelwirkung einer Option. Das Omega kann berechnet werden, indem die Kennzahlen Hebel und Delta miteinander multipliziert werden. Ein Optionsschein mit einem Hebel von 10 und einem Delta von 0,6 besitzt ein Omega von 6. Der Kurs dieser Option würde sich um etwa 6% bewegen, wenn sich der Basiswert um 1% bewegt. Wie bei allen Kennzahlen ist zu beachten, dass es sich hierbei um eine theoretische Rechnung handelt, da sich eine Kennzahl mit jedem Tick des Basiswerts sofort wieder verändert. Zudem ist zu beachten, dass bei Scheinen mit einem sehr kleinen Delta (weit aus dem Geld) die Aussagekraft der Kennzahlen stark nachlässt, da der Wert der Option fast nur noch von Veränderungen der impliziten Volatilität beeinflusst wird.

Der Preis, der beim Kauf einer Option vom Käufer zu bezahlen ist, wird als Optionsprämie bezeichnet.

Outperformance-Zertifikate ermöglichen es dem Anleger, von Kurssteigerungen des Basiswerts oberhalb eines festgelegten Basispreises überproportional zu profitieren. Wie stark die Outperformance oberhalb dieser Schwelle per Fälligkeit ist, wird mit der Partizipationsrate festgelegt. Das Verlustrisiko ist nicht grösser als bei einem Direktinvestment in den Basiswert. Der Anleger verzichtet allerdings auf den Erhalt einer Dividende.