Vega zählt zu den dynamischen Optionskennzahlen und gibt an, wie stark der Preis einer Option auf Veränderungen der impliziten Volatilität reagiert, wenn alle anderen Preiseinflussfaktoren unverändert bleiben. Der Kurs einer Option mit einem Vega von 0,15 steigt theoretisch um 0,15 Euro, wenn sich die implizite Volatilität um einen Prozentpunkt erhöht.